Индикатор Average True Range, ATR (Средний Истинный Диапазон) – простой классический индикатор, с помощью которого определяют волатильность рынка на основании активности цены за определенный временной отрезок. Инструмент был создан в далеком 1978 году известным теоретиком Д. Уайлдером , являющемся по совместительству автором таких популярных средств теханализа, как , и .
Первое описание ATR было представлено в книге «New Concepts in Technical Trading ».
Описание и настройки ATR
Расчет индикатора ATR подразумевает определение среднего значения истинного диапазона. Сделать это можно следующими способами:
- найти разницу между текущей максимальной и минимальной ценой;
- найти разницу между ценой закрытия минувшего дня и нынешним максимумом;
- найти разницу между нынешним минимумом и предыдущим закрытием.
Из полученных значений обычно выбирается самое большое, и на его основании строится скользящая средняя за выбранный период. Именно на нее ориентируется трейдер, анализируя состояние рынка. Впрочем, вручную рассчитывать ничего не нужно, так как индикатор ATR встроен практически во все современные торговые платформы, включая и .
Для построения графика АТР достаточно задать только один параметр – временной период. По умолчанию установлено значение 14 , но пользователь всегда может его поменять, в зависимости от собственных предпочтений. Выбор определяется особенностями отслеживаемых активов.
Например, если их волатильность достаточно высока, стоит увеличить период, снизив тем самым чувствительность индикатора, но улучшив качество поступающих сигналов. Уменьшение интервала позволит быстрее реагировать на ценовые колебания, но увеличит количество ложных сообщений.
Видео — Индикатор ATR
Как пользоваться индикатором ATR
Главный сигнал, который генерирует индикатор ATR — это изменение состояния волатильности.
Чем выше отображаемая им линия, тем оживленнее рынок, и наоборот. Рост кривой говорит об увеличении этого показателя, снижение – об уменьшении. Использование индикатора дает возможность разбить график рынка на несколько участков с разной волатильностью, чтобы разработать стратегии на случай внезапных переходов цены из одного состояния в другое.
Важно помнить, что линия Average True Range не отображает направления движения цены. Да, вектора нередко совпадают, но это не является свидетельством, которое можно принять без дополнительной проверки.
Отдельные трейдеры высказывают мнение, что индикатор может быть применен и для определения точек разворота тенденции, возникающих в период нахождения кривой на экстремальных значениях. Задействовать индикатор ATR в таких случаях, наверное, можно, так как некая положительная статистика все же существует, однако использовать его для решения подобных задач неэффективно. Существуют намного более надежные и практичные инструменты, причем, прекрасно работающие с индикатором в одной связке.
Получается, единственным предназначением ATR является отображение уровня волатильности? В принципе, данной опции вполне достаточно, но возможности индикатора этим не ограничиваются. Полученная от него информация часто бывает очень полезной при установке стоп лоссов. Главным резоном
трейдера в данном случае является то обстоятельство, что индикатор ATR отображает максимально допустимый диапазон колебаний в рассматриваемый период, поэтому сопоставимый с его значением отложенный приказ с высокой долей вероятности не будет сорван случайным шумовым всплеском.
Обычно, чтобы определиться с точкой размещения стоп лосса, к экстремуму закрытой свечи добавляют/отнимают текущий показатель ATR в пунктах. Стоп устанавливается на расстоянии равном полученному числу, преимущественно на младших таймфреймах. Аналогичным образом можно задействовать индикатор и при размещении тейк профитов. С учетом того, что в отличие от стоп лоссов последние не минимизируют возможный убыток, а максимизируют потенциальную прибыль, их рекомендуется ставить на старших таймфреймах. Размещение приказов по вышеописанному принципу не является панацеей на случай любых ценовых колебаний. Шумовой импульс всегда может сорвать стоп лосс или тейк профит.
Если это произошло, лучше не зацикливаться на изучении причин, а начать искать новые точки входа.
Заключение
Пожалуй, единственным серьезным недостатком индикатора ATR можно назвать запаздывание с определением состояния рынка. Особенно ярко это выражается при работе на длинных дистанциях, когда зачастую вниманию трейдера предлагается не текущая, а уже прошедшая волатильность. Неспособность с высокой точностью определять направление ценового вектора, точки разворота и моменты дивергенции нельзя отнести к минусам на том простом основании, что это не входит в основные обязанности инструмента.
Со своей же главной функцией – отображением уровня волатильности за определенный временной период – индикатор справляется прекрасно.
Приятным дополнением является возможность использовать индикатор ATR в качестве помощника при выставлении тейк профитов и стоп лоссов. Как показывает практика, значения Average True Range являются прекрасным ориентиром при страховании сделок на любых таймфреймах. Еще одним плюсом индикатора можно считать его присутствие во всех популярных торговых терминалах.
Наибольший эффект от эксплуатации получается в тех случаях, когда он становится вспомогательным инструментом для других технических индикаторов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Так часто хороший торговый план рушится из-за его неоптимального исполнения. Иногда мы выявляем большой тренд с сильными фундаментальными основаниями только для того, чтобы присоединиться к его окончанию. Иногда мы пытаемся найти лучшее место для входа, а цена продолжает свой веселый путь без нас.
Иногда мы всё-таки попадаем на борт большого движения и удерживаем сделку, ожидая многодневного или многонедельного движения, а в итоге видим, как цена возвращается, частично или даже на всё движение, прошедшее в нашу сторону.
Очень разочаровывающие ситуации. В этой статье мы рассмотрим, как простой индикатор, основанный на Average True Range, может помочь нам решить эту дилемму логическим и последовательным образом. Мы выясним, как ATR может помочь нам:
– Более свободно входить в сделки
– Уверенно управлять сделками
– Систематически измерять силу тренда
Что такое ATR?
Проще говоря, Average True Range (Средний Истинный Диапазон) является мерой волатильности. Он говорит нам, как далеко, в среднем, цена пройдет за определенный период времени.
Как и с любым другим индикатором, важно понять, как он устроен. Давайте начнем с истинного диапазона (True Range). Истинный диапазон учитывает диапазон текущего периода (Хай – Лоу), и также сравнивает его с закрытием предыдущего периода.
TR (истинный диапазон) = максимальное значение из:
Хай минус лоу текущего периода
Предыдущее закрытие минус текущий лоу
Текущий хай минус предыдущее закрытие
«Средний» истинный диапазон это экспоненциальная скользящая средняя предыдущих 20-ти (в нашем случае) Истинных Диапазонов:
Текущий 20-ти периодный ATR = [(Предыдущий ATR х 19) + Текущий TR] / 20
И после этого краткого путешествия в мир математики приятно узнать, что сейчас большинство брокеров включают ATR в стандартный набор индикаторов своих графических пакетов, так что не нужно проделывать всю эту работу самому.
Использование ATR для управления входами и выходами
Теперь мы знаем, что АТR является мерой волатильности. Как это может быть полезным? Вот пример:
Текущий дневной ATR по USDCAD сейчас 0.0114 – это 114 пунктов. Итак, мы знаем, что цена в среднем проходит 114 пунктов в день на протяжении последних 20 дней. Давайте скажем, что сегодня мы хотим продать эту пару на открытии Лондонской сессии:
К 7:00 утра по GMT цена прошла всего лишь 27 пунктов от максимума до минимума, это только 23% от суточного ATR. Поэтому у цены остаётся много пространства для движения , если рынок намерен двигаться дальше.
Если рынок хочет сделать сегодня 100% ATR, он потенциально может двинуть пару к 1.2647 (азиатский хай – 114 пунктов), или если он входит в коррекцию, это может привести к росту до 1.2838 (азиатский лоу + 114 пунктов). Таким образом, для каждого дня у нас есть мера того, сколько – в лучшем случае – цена может пройти .
Но цена не всегда проходит 100% ATR. Чаще всего, есть циклы низкой и высокой волатильности. В среднем, цена, как правило, проходит около 70% от своего 20-дневного ATR. В нашем случае это 70% от 114 пунктов, что составляет 80 пунктов. Таким образом, это означает, что потенциальной целью для внутридневной продажи или частичного закрытия среднесрочного шорта логически может быть 1.2681 (азиатский хай – 80 пунктов).
Это также означает, что если мы ищем вход, а цена уже прошла более 50% от 20-дневного ATR, то остается малый запас движения. Это очень важно, особенно для внутридневных сделок, потому что цена должна иметь пространство для движения.
Например, пара AUDUSD недавно поднялась выше, когда заявление RBA оказалось менее голубиным, чем ожидалось. Проснувшись в начале Европы, трейдеры увидели такую картину:
Многие трейдеры искали еще один толчок от Лондона на этой новости, что, как правило, логично, учитывая, что центральные банки и нонфарм пейроллы оказывают большое влияние на психологию рынка.
Но не забывайте, что торговля эта игра вероятностей. Таким образом, какова вероятность того, что цену агрессивно толкнут выше? Кроме того, если вы открываете лонг на открытии Лондона, где ваш стоп?
Где должна быть потенциальная цель, чтобы взять хотя бы 1R? Принимая во внимание эти соображения трейд-менеджмента, сделка выглядит низко вероятной.
Теперь, возвращаясь к более лучшему примеру на USDCAD, мы ищем шорт с целью 1.2681:
По факту цена прошла 95% ATR за день, перед тем как скорректироваться. Как и многие вещи на рынках, уровень 70% ATR не является совершенным, но он систематически фиксируется, и чаще работает, чем нет.
Что еще более важно, ясная граница принятия или отказа от сделок (50%), ясная цель по частичному закрытию/тейк-профиту (70%) и ясное ожидание волатильности (100% ATR) делают возможным последовательное планирование.
ATR Pivots – наш фирменный индикатор
Вероятно, сейчас большинство читателей думают, как утомительно каждый день вычислять все эти значения и постоянно быть в курсе того, сколько цена прошла за определённый период времени. К счастью, у нас есть решение: ATR Pivots.
Красные линии это недельные пивоты. Оранжевые линии дневные пивоты. Всегда есть 3 пивота выше дневной и недельной цены открытия (черная линия) и 3 пивота ниже цены открытия.
Все пивотные уровни задаются пользователем, но в свете того, что мы уже сказали, логическими уровнями для пивотов будут:
+ 100% ATR
+ 70% ATR
+ 50% ATR
Открытие Недели/Дня
-50% ATR
-70% ATR
-100% ATR
Таким образом, минимально засоряя графики, вы всегда выделяете ключевые уровни. Вот перечень вводных данных. Все редактируются:
Также, мы создали файл с настройками индикатора, чтобы было проще начать им пользоваться.
Использование ATR для измерения силы тренда
Преимущества использования ATR не заканчиваются только входами и выходами. Удивительно, но ATR также может помочь измерить силу тренда. Для иллюстрации этой логики возьмем 2 валютные пары:
– AUDUSD, ATR 74 пунктов
– GBPUSD, ATR 127 пунктов
Если мы хотим разыграть слабость USD, и мы хотим выбрать самый сильный тренд для входа, как нам сравнить результативность двух пар? Они различны по своей природе: они имеют совершенно разные профили волатильности.
Для того чтобы сравнить яблоки с яблоками и сделать логическое и последовательное решение, мы можем “масштабировать” их результативность с помощью их ATR. Как это сделать?
(Текущий хай – текущий лоу) / 20-дневный ATR = Результативность текущего дня в %
Чем выше значение (если сравнивать восходящий тренд) или чем ниже значение (если сравнивать нисходящий тренд) тем сильнее соответствующий тренд.
Трейдеры, не учитывающие ATR, на самом деле измеряют только абсолютный импульс, что делает трудным сравнение яблок с яблоками. Относительный импульс это одно из возможных решений.
Вот график значений относительного импульса главных пар:
Ваша очередь
Использование Average True Range логическим и последовательным образом может помочь вам:
- Избегать сделок, имеющих низкие шансы хорошо отработать внутри дня или внутри недели
- Избегать слишком раннего выхода из хорошей сделки или передерживания сделки
- Объективным образом анализировать качество тренда.
Все это делается для последовательной, логичной и безопасной торговли.
Как вы можете применить ATR к вашей торговле?
Об авторе
Джастин Паолини – валютный трейдер и член команды FX Renew, провайдера сигналов от экс-банковских и хедж-фонд трейдеров ( или пройдите бесплатный ). Если вам нравятся статьи Джастина, вы можете
25.11.2016 ·
Каждый трейдер рано или поздно начинает использовать стратегию использования индикатора ATR для того, чтобы исключить периоды низковолатильного рынка. Вообще изначально можно попробовать торговлю паттернами на GBP/JPY, однако в таком методе присутствует много недочётов, например, отсутствие фильтра сделок. Фильтр сделок помогает направить работу трейдера в нужное русло.
Стоит начать с определения самой терминологии индикатора ATR (Average True Range). Данный метод позволяет легко определять . Волатильность валютных пар представляет собой разброс цены за определённый промежуток времени. Другими словами - ход стоимости от минимального к максимальному значений. Сам термин «волатильность» происходит от английского слова volatility , что в дословном переводе означает «изменчивость».
На данный параметр могут влиять несколько факторов:
- Время торговой операции;
- Количество проведённых сделок;
- Число игроков на рынке в текущий момент;
- Макроэкономический фон.
В качестве примера стоит отметить азиатскую сессию, во время которой волатильность пары евро и американского доллара очень редко бывает высокой . При этом японская иена действительно часто показывает положительный рост в вышеуказанную азиатскую сессию. После спада диапазон колебаний может становиться гораздо слабее (в сторону европейского или американского рынка).
Каждый трейдер, при наличии знаний в области торговли, может узнать среднесуточную волатильность любой выбранной валюты, после чего появляется понимание, стоит ли открывать ту или иную торговую операцию. Каждую валютную пару необходимо вручную рассчитывать на волатильность, а от определённого отрезка времени она может изменяться в положительную или отрицательную сторону.
Индикатор ATR является стандартным инструментом, который установлен в практически каждую торговую площадку . Индикатор был создан в 1978 году Дж. Уэллсом Уайлдером и был представлен в том же году. Изначально трейдеры приняли новый инструмент достаточно прохладно, однако со временем подобный приобрёл широкую популярность в обществе и на рынке Форекс. Стоит заметить, что в дословном переводе на русский язык термин индикатор Average True Range переводится как «истинный средний диапазон».
Трейдеры при помощи индикатора ATR могут свободно пользоваться составлением прогноза для будущей цены той или иной валютной пары. Трейдер при помощи индикатора ATR способен самостоятельно выбрать временные промежутки, в которых необходимо установить Стоп-Лоссы и Тейк-Профиты . представляет собой функцию, которая помогает снизить риск потери прибыли. Специалисты рекомендуют устанавливать Стоп-Лоссы на уровне 1/3 потенциальной денежной прибыли. Стоп-Лосс также является ордером Форекса.
Индикатор ATR не в состоянии самостоятельно вычислить направление . Индикатор также отображается в отдельном окне и имеет вид . В качестве примера хочется представить вид индикатора ATR в окне МТ4, который представляет собой кривую линию. Такая линия начинает изменяться в широком диапазоне значений.
Представляет собой один из самых популярных инструментов на рынке Форекс. Трейдеры при помощи такого индикатора способны определять среднюю цену торгового инструмента за определённый отрезок времени . Примечательным фактором является то, что трейдер в состоянии самостоятельно выбирать вышеуказанный период. Главным и самым популярным преимуществом скользящей средней является возможность торговли в направлении тренда. Подобный инструмент является полезным особенно тогда, когда происходит изменение стоимости и прорыв в кривой. Инструмент тут же сигнализирует трейдеру об этом.
Индикатор ATR на сегодняшний день является самым популярным и простым способом выявления среднего диапазона стоимости. Трейдер тут же вычисляет истинный диапазон True Range, после чего диапазон можно сложить из трёх величин:
- От максимума стоимости отнимается минимальная цена за один и тот же период;
- От абсолютного значения максимума цены отнимается стоимость закрытия за прошлый период;
- От минимума цены отнимается стоимость закрытия за предыдущий период.
После проведения всех вышеперечисленных операций наступает пора использовать всех полученных значений. Далее происходит усреднение значения диапазона индикатора ATR, что позволит получить ценные сведения о том, когда лучше начинать или прекращать торговлю . Необходимо отметить, что индикатор ATR не предупреждает трейдера о скорейшем развороте цены в обратную сторону, однако он способен демонстрировать степень волатильности рынка в настоящий момент, что является важнейшим фактором для любого трейдера.
Сразу же после расчёта истинного диапазона, индикатор Average True Range вырисовывается на представленном , что помогает увидеть скользящее среднее для показанного диапазона. Индикатор Average True Range, помимо всего прочего, представляет собой осциллятор, который достаточно легко понять: выше показания - больше волатильность рынка. Первоначально индикатор ATR использует период в две недели (14 суток), после этого трейдер имеет полную возможность выставить наиболее приемлемый для себя временной отрезок.
В целом, вопрос «как пользоваться индикатором ATR?» не является столь сложным в восприятии. Индикатор ATR не способен иметь постоянный уровень перекупленности, а также перепроданности, несмотря на то, что, в первую очередь, является осциллятором. При сильном движении стоимости, индикатор ATR всё время стремится угодить вверх, но это никак не зависит от пути его направления . В качестве примера стоит заметить нахождение цены в нисходящем или восходящем тренде - индикатор ATR Форекс всё равно поднимается вверх.
Неопытный трейдер тут же задаёт вопрос - что это может значить? Если индикатор ATR падает, то изменчивость рынка постепенно и неуклонно снижается . На основании таких сведений можно сделать вывод, что, если индикатор ATR Форекс находится на достаточно низком уровне, волатильность рынка практически не присутствует. Цена самостоятельно подготавливается к надвигающемуся рывку, но индикатор ATR Форекс не в состоянии показывать направление движения цены.
Другим важным фактором является возможность использования индикатора ATR. Сразу после установки инструмента и среднего уровня диапазона, появится момент, когда индикатор ATR сможет пробить его снизу вверх. Полученные данные должны совпасть с младшими и старшими таймфреймами. Если у трейдера есть необходимость получать дополнительные сигналы, то рекомендуется использовать вышеуказанный индикатор и модуль CCI . можно перевести с английского языка как «индекс товарного канала. Данный индекс также можно отнести к и к опережающим инструментам. Примечательно, что CCI не в состоянии работать во время тренда.
В целом, описание индикатора Average True Range не является столь сложным, зато данный инструмент окажется незаменимым помощником для работы. Описание индикатора ATR помогает разобраться во всей текущей ситуации. После получения всех сведений с индикатора, нужно тут же открывать новую позицию . Позже нужно разместить Стоп-Лоссы вместе со всеми экстремумами цен, а Тейк-Профиты необходимо установить на всех уровнях поддержки и сопротивления. Сведения, полученные после информации о том, как пользоваться индикатором ATR, помогут избежать всяческих «шумов» во время торговой сессии.
Далее необходимо закрыть все убыточные сделки, что даёт понять структуру работы вышеназванного индикатора. Описание индикатора Average True Range позволяет трейдеру получить чёткое понятие волатильности рынка и торгового инструмента, а также обозначить размер открытия торговой сделки. При помощи описания индикатора Average True Range удалось выяснить, что стандартным периодом является 14 дней, однако, в случае выставления более низкого значения, происходит менее эффективный сбор информации.
Описание индикатора ATR, как пользоваться индикатором ATR и остальные рабочие моменты позволяют понять, что индикатор становится крайне чувствительным к абсолютно любым манёврам в стоимости. Если значение повышается, то можно заметить, что скользящая средняя становится намного более сглаженной.
Одним из недостатков индикатора ATR является его запаздывание , которое связано с использованием скользящей средней. В случае если инструмент слишком большой, то он способен указать на прошлую изменчивость рынка. По результатам этого необходимо заметить, что лучше всего нужно пользоваться паттернами.
Добавить индикатор на график можно при помощи нажатия кнопки «Вставка », далее выбирается режим «Пользовательский », после чего можно увидеть различные индикаторы, среди которых появится ATR. Далее необходимо в окне Custom Indicator поставить галочки в строках «Разрешить импорт DLL » и «Разрешить импорт внешних экспертов », после чего нажимается кнопка ОК и график самостоятельно вырисовывается.
В качестве итога стоит снова отметить, что описание индикатора ATR поможет узнать трейдеру текущее состояние рынка и его волатильность . В качестве дополнительного инструмента используется скользящая средняя. Индикатор поможет начинающему и опытному трейдеру узнать, где и как необходимо выставлять Стоп-Лоссы и Тейк-Профиты.
Стоит отметить, что ATR относится к индикаторам , что позволяет спрогнозировать цену на основании истории торгов. В преждевременном прогнозировании также используются сведения, полученные во время анализа спроса на валюту. В техническом анализе часто используется . Тик представляет собой изменение котировки за определённый промежуток времени. На валютном рынке при помощи тика можно увидеть лишь приблизительные данные, а также составить анализ активности на рынке. Аналитики утверждают, что поэтому предпочитает работать по стоимости, так как вся информация о движении цен приходит в более быстром порядке. Главная причина работы с тиком является необходимость определения направления тренда.
Вообще волатильность валютных пар определяется в рамках разнообразных временных отрезках . Для того, чтобы правильно рассчитать волатильность, необходимо от цены High вычесть Low . Волатильность также измеряется на определённом отрезке дистанции, по результатам которой выводится среднее значение.
Стоит отметить, что при правильном использовании всех вышеуказанных инструментов есть возможность получать неплохую прибыль на паттернах GBP/JPY. У подобной стратегии присутствуют многочисленные плюсы и минусы, однако преимуществ всё же больше. К положительным факторам стоит отнести полное отсутствие сложного анализа, присутствие простого поиска точек входа. Главным преимуществом является отсутствие необходимости постоянно сидеть за монитором, а в долгосрочной перспективе можно получить неплохую прибыль.
Среди главных недостатков стоит отметить чрезвычайно высокий риск на сделку и большая нестабильность самой операции. Для торговли на паттернах GBP/JPY необходимо в постоянном порядке применять рынков Японии и Великобритании. Тем не менее, трейдеры рекомендуют новичкам обходить данную валютную пару стороной из-за её капризного характера . Несмотря на капризность пары, GBP/JPY является весьма популярной среди начинающих трейдеров. Стоит добавить, что рынки Туманного Альбиона и Японии являются очень сильными на мировой арене.
Всем привет!
Сегодня мы рассмотрим такое понятие как ATR. Я расскажу как правильно высчитывать этот параметр вручную и на что необходимо обратить внимание.
Что такое ATR?
ATR — среднестатистическое движение инструмента за определенный период времени. Показатель этот крайне важный и его всегда необходимо учитывать в своей торговле. Очень многие совершают ошибку, торгуя на инструменте, который исчерпал запас хода на текущий день. С точки зрения статистики и мат. ожидания, нам нет никакого смысла заходить в сделку если инструмент прошел более 80 % своего дневного ATR. Так как вероятность разворота или коррекции выше, нежели продолжения движения. В этом случае, лучше попытаться найти точку входа контртренд, при наличии других сигналов конечно. Или дождаться полноценной коррекции и формирования новых уровней и нового диапазона, на прорыве которого, можно будет опять искать точки входа. В любом случае, должна произойти некоторая разгрузка позиции.
Кстати, почему я использую показатель 80 %? При прохождении инструмента этой величины, запас хода остается достаточно небольшой и мы вряд ли сможем выполнить сделку более чем 1 к 3 (риск к прибыли). Поэтому смысла заходить в позицию уже нету, так как вероятность скорого разворота выше. Простая математика, ничего более 🙂 .
Расчет ATR
Я рассчитываю данный показатель вручную. В зависимости от вашего стиля торговли можно взять интервал от 2 недель и выше. Для того чтобы высчитать ATR за день можно переключиться на дневной таймфрейм и вычесть из максимума дня минимум. Смотрите пример по индексу RTS.
ATR за определенный период, например 2 недели, высчитывается как среднее арифметическое. Складываем ATR за каждый день и делим на количество дней. И получаем нужное нам число.
Единственное на что хочу обратить внимание, гэпы в ATR лучше не закладывать. Поэтому, если вы увидели сильный гэп с открытия, то берем закрытие предыдущего дня и из него вычитаем минимум текущего.
В следующей своей статье я немного расскажу о том, как можно упростить себе задачу по расчету ATR с помощью индикатора. Подписывайтесь на новости сайта и в группу вконтакте, чтоб не пропустить 🙂
На этом буду заканчивать. Всем профита! Пока.
С уважением, Станислав Станишевский.
Средний истинный диапазон (англ. Average True Range ) — индикатор технического анализа, измеряющий рыночную волатильность изменения цены. Разработан Уэллсом Уайлдером для анализа товарных рынков. Индикатор ничего не говорит о направлении или силе тренда, а просто показывает уровень волатильности.
Вычисление
Истинный диапазон
Для вычисления среднего истинного диапазона , необходимо сначала рассчитать истинный диапазон (интервал) . Истинный диапазон вычисляется по следующей формуле:
ИД = max(High t − Low t , abs(High t − Close t − 1), abs(Low t − Close t − 1)),
где ИД — истинный диапазон для периода t,
High t — максимальная цена за период t,
Low t — минимальная цена за период t,
Close t − 1 — цена закрытия предыдущего периода (t − 1),
max() — операция выбора максимального значения,
abs() — операция получения абсолютной величины или модуля.
Эту формулу можно привести к виду:
ИД = max(High t , Close t − 1) − min(Low t , Close t − 1),
где min() — операция выбора минимального значения.
Среднее значение
После вычисления значений истинного диапазона для всех периодов можно рассчитать средний истинный диапазон на определенном количестве периодов. Популярными временными отрезками для расчета среднего истинного диапазона являются 7 (предложен автором индикатора в книге «Новые концепции технических торговых систем») и 14 (например, используется по умолчанию в платформе МетаТрейдер).
Для расчета используется принцип экспоненциальной скользящей средней:
где СИД n — средний истинный диапазон для периода n — первого периода для которого присутствуют все n значений истинного диапазона,
ИД i — истинный диапазон для периода i .
Примеры
7 периодов
Первый пример показывает расчет 7-дневного среднего истинного диапазона для котировок валютной пары EUR/USD. 8 значений котировок достаточно для вычисления 2 значений СИД. Значения цены закрытия (Close) взяты со сдвигом в прошлое на 1 период, так как именно сдвинутые значение используется в формуле для ИД:
| i | Close | High | Low |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2919 | - | - |
| 1 | 1,2884 | 1,2942 | 1,2842 |
| 2 | 1,2881 | 1,2929 | 1,2846 |
| 3 | 1,2836 | 1,2889 | 1,2796 |
| 4 | 1,2881 | 1,2900 | 1,2819 |
| 5 | 1,2905 | 1,2933 | 1,2840 |
| 6 | 1,2857 | 1,2997 | 1,2833 |
| 7 | 1,2932 | 1,2956 | 1,2821 |
| 8 | - | 1,2993 | 1,2904 |
ИД 1 = max(1,2942, 1,2919) − min(1,2842, 1,2919) = 1,2942 − 1,2842 = 0,0100;
ИД 2 = 1,2929 − 1,2846 = 0,0083;
ИД 3 = 0,0093;
ИД 4 = 0,0081;
ИД 5 = 0,0093;
ИД 6 = 0,0164;
ИД 7 = 0,0135;
ИД 8 = 0,0089.
Первый средний истинный диапазон рассчитывается по формуле простого арифметического среднего:
14 периодов
Второй пример показывает расчет 14-дневного среднего истинного диапазона для котировок валютной пары EUR/USD. Будет вычислено два значения СИД, для чего потребуется 15 котировок Close, High и Low. При этом значения цены закрытия (Close) взяты со сдвигом в прошлое на 1 период, так как в формуле для ИД используются с индексом t − 1:
| i | Close | High | Low |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3111 | - | - |
| 1 | 1,3075 | 1,3140 | 1,3053 |
| 2 | 1,3078 | 1,3131 | 1,3067 |
| 3 | 1,3151 | 1,3194 | 1,3071 |
| 4 | 1,3041 | 1,3176 | 1,3009 |
| 5 | 1,2935 | 1,3050 | 1,2935 |
| 6 | 1,2974 | 1,2999 | 1,2941 |
| 7 | 1,2919 | 1,3029 | 1,2912 |
| 8 | 1,2884 | 1,2942 | 1,2842 |
| 9 | 1,2881 | 1,2929 | 1,2846 |
| 10 | 1,2836 | 1,2889 | 1,2796 |
| 11 | 1,2881 | 1,2900 | 1,2819 |
| 12 | 1,2905 | 1,2933 | 1,2840 |
| 13 | 1,2857 | 1,2997 | 1,2833 |
| 14 | 1,2932 | 1,2956 | 1,2821 |
| 15 | - | 1,2993 | 1,2904 |
Вычисление истинных диапазонов:
ИД 1 = max(1,3140, 1,3111) − min(1,3053, 1,3111) = 1,3140 − 1,3053 = 0,0087;
ИД 2 = 1,3131 − 1,3067 = 0,0064;
ИД 3 = 0,0123;
ИД 4 = 0,0167;
ИД 5 = 0,0115;
ИД 6 = 0,0064;
ИД 7 = 0,0117;
ИД 8 = 0,0100;
ИД 9 = 0,0083;
ИД 10 = 0,0093;
ИД 11 = 0,0081;
ИД 12 = 0,0093;
ИД 13 = 0,0164;
ИД 14 = 0,0135;
ИД 15 = 0,0089.
Первый истинный средний диапазон рассчитывается по формуле простого арифметического среднего:
График
На следующем графике отображается средний истинный диапазон (бирюзовая линия снизу) для котировок EUR/USD (сверху). Для расчета использован индикатор Average True Range из торговой платформы MetaTrader 5 на 14-дневном интервале
Применение
Как следует из математической формулы индикатора, средний истинный диапазон сам по себе не может быть использован для получения торговых сигналов. СИД не указывает ни на силу тренда, ни на его направление. СИД можно применять для измерения волатильности цен, используя полученную информацию в торговле:
- Некоторые торговые стратегии требуют высокой (скальпинг, гридинг) или низкой (торговля по тренду) волатильности. Средний истинный диапазон может помочь в ее измерении, как в автоматическом, так и в ручном режиме. Важно помнить, что значения индикатора среднего истинного диапазона — абсолютны, а не отнсительны, поэтому их следует сравнивать со значениями, полученными на том же торговом инструменте, а не с каким-то конкретным фиксированным значением.
- СИД можно использовать в качестве стоп-лосса. Так как отклонение цены на количество пунктов больше, чем средний диапазон на период за некий интервал времени, является признаком изменений в поведении цены. Например, такой стоп-лосс можно использовать при внутридневной торговле, вычисляя СИД на дневном графике.
- СИД можно использовать в качестве потенциального стоп-лосса в торговых системах. Средний истинный диапазон применяется при расчете размера позиции в торговых стратегиях, не использующих стоп-лосс. В этом случае размер потенциального убытка ограничивается текущей волатильностью рынка.
Зависимость от периода
Важно понимать, что величина среднего истинного диапазона не увеличивается строго с увеличением числа периодов при расчете индикатора (например, 7 и 14). Увеличение числа периодов приводит к сглаживанию линии индикатора (отсеиванию шумов) и увеличению временного «лага», т.е. задержки между изменением волатильности и изменением показания индикатора.
В то же время, изменение самого периода (например, от дневного к недельному) приводит к значительному изменению расчетного значения индикатора, так как диапазон изменения цены за отрезок времени зависит от величины этого отрезка.
Источники
- J. Welles Wilder, Jr. New Concepts in Technical Trading Systems. ISBN 0-89459-027-8
Пожалуйста, отключите расширение AdBlock в вашем браузере